Arrivano due nuovi ETF per personalizzare l’allocazione di portafoglio

di Marco Barlassina
02 settembre 2016 | ore 13:43

Amundi ETF arricchisce la propria gamma di ETF mono fattoriali sull’indice MSCI Europe apprestandosi a quotare in Borsa Italiana due nuovi ETF sui fattori di rischio Quality e Momentum. Si tratta dell’Amundi Etf Msci Europe Momentum Factor Ucits ETF e dell’Amundi Etf Msci Europe Quality Factor Ucits ETF.

Gli ETF adottano un approccio ispirato al factor investing, che permette la gestione attiva del rischio in ciascun portafoglio di fronte al mutare delle condizioni sui mercati finanziari. L’assunto di base del factor investing è infatti quello di ricondurre la gestione dei portafogli a fattori macroeconomici come inflazione o tassi di interesse, e fattori di stile, ovvero value, qualità, momentum e volatilità. Gli indici monofattoriali – quali size, value, momentum, low volatility, quality, dividends – raggruppano quindi titoli con caratteristiche simili e che ci si aspetta abbiano un andamento analogo in determinate condizioni di mercato.

Un’impostazione che permette agli investitori di personalizzare la propria allocazione di portafoglio.

La gamma Amundi ETF di esposizioni mono fattoriali sull’azionario europeo è offerta a spese correnti pari allo 0,23%.

I due nuovi ETF nel dettaglio

L’Amundi ETF Msci Europe Momentum Factor Ucits ETF replica la performance dell’indice di strategia MSCI Europe Momentum 2 ,indipendentemente dal trend rialzista o ribassista. L’indice di strategia si concentra sulle azioni di grande e media capitalizzazione dell’indice MSCI Europe, che hanno mostrato le migliori performance nei 6 e 12 mesi precedenti l’ultima data di ribilanciamento dell’indice, considerando che l’aumento del valore di tali titoli ha tendenza a continuare nel breve periodo, tipicamente entro i 6 e i 12 mesi.

L’Amundi ETF Msci Europe Quality Factor Ucits ETF replica la performance dell’indice di strategia MSCI Europe Quality3, indipendentemente dal trend rialzista o ribassista. L’indice di strategia permette agli investitori di beneficiare del potenziale di crescita sul lungo termine dei titoli più importanti dei mercati di 15 paesi europei dell’indice MSCI Europe. Tale potenziale è stimato sulla base dei tre principali criteri qualitativi di seguito riportati: elevata redditività del capitale proprio (ROE), crescita stabile degli utili anno su anno e bassa leva finanziaria.

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